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中债收益率曲线和指数日评2010年12月29日

2019-10-19 06:13:30来源:励志吧0次阅读

中债率曲线走势分析

今日债市收益率以下行居多,及固息中短期票据估价上涨相对明显。10附息06报于3.39%附近,08国债05成交在3.41%,带动银行间国债2年期下行1.85BP至3.3882%;10年期附近10附息国债19等券双边收益率出现1-2BP下行,10附息国债41成交在3.88%-3.90%的水平,带动相应期限下移0.99BP至3.9019%;曲线各期限平均下调1.89BP。央票0.5年期以下双边报价大幅下行20-30BP,0835成交在3.52%,带动曲线0.25年期下移16.80BP至3.5299%;10央行票据32、10央行票据60等券双边出现3-8BP的下行,10央行票据32成交于3.70%,10央行票据79成交在3.75%,带动曲线2、3年期分别下移4.77BP和3.63BP,至3.6406%和3.7408%。10国开26结算收益率3.63%,带动固息曲线0.75年期下行2.67BP至3.6148%;10进出12等券双边出现1-4BP的下调,10国开25成交在3.93%,曲线5年期下移1.08BP至3.9517%。浮息债方面,一年定存基准金融债10年期附近10国开04等券双边收益率下行1-3BP,点差曲线相应期限下行1.99BP至0.9519%。信用债方面,10中石油MTN1、10中油股MTN3双边下行平均3-4BP,中短期票据超AAA级4年期和5年期分别下行2.61BP和2.33BP。中短期票据AAA级10中铝业CP02成交在4.00%,带动曲线0.5年期下移9.98BP至3.9915%;10中海运MTN1成交在4.25%附近,带动曲线2年关键期限点下移1.66BP至4.211%。

中债走势分析

今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0310%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0402%。全市场平均到期收益率为4.1237%,平均市值法到期收益率为3.9129%,平均市值法久期为4.1199。

市场基本面分析

今日银行间债券市场交易结算面额共计6881.92亿元,较前一交易日增加27.04亿元。其中,交易面额2539.77亿元,较前一交易日增加181.67亿元;质押式结算量比前一交易日减少109.31亿元,总计4280.71亿元;远期交易没有发生。

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